為積極應對越演越烈的債券違約風險、加強對潛在風險或高風險債券的風險預判，近日，工商銀行通過采購正式引進“德勤智慧債券”產(chǎn)品，全面提升工行債券風險預警和管理能力。
一是模型對風險更加敏感。該產(chǎn)品在基本面分析的基礎上，通過網(wǎng)絡爬蟲等技術(shù)全面獲取市場負面輿情、債券價格波動等實時信息，形成沖擊面分析指標，并采用統(tǒng)計分析方法構(gòu)建出“信用壓力指數(shù)模型”，模型每日根據(jù)最新信息運算4次，模型結(jié)果能夠更加敏感地反映債券及其發(fā)行人的信用風險承壓狀況。
二是驗證顯示預測效果良好。根據(jù)對2018年違約債券的返回驗證，結(jié)果顯示，一般在債券違約的3-6個月、甚至1年前，模型即可提示為高風險債券。該預測結(jié)果如被我行有效采用，將極大地提升我行風險預警、風險識別的時效性，有利于提高我行對風險債券的防控與處置能力。